反趨勢交易系統(tǒng)(Countertrending Systems)

反趨勢交易系統(tǒng)是與市場的主流趨勢、長期趨勢相反交易的系統(tǒng)。通常認為，最佳判定主流趨勢的方法是利用周K線而不是利用日K線。反趨勢顧名思義就是相反方向的策略。反趨勢系統(tǒng)存在的歷史已經(jīng)超過幾十年，但并未在中小投資者中流行開來，它被冷落是由于投資者的本性所導(dǎo)致的。

反趨勢交易是在較短的時間周期或者中級時間周期做與主流趨勢相反的交易。本質(zhì)上，是在市場進入超賣或者超買狀況下持有相反的頭寸。

作為一個反趨勢交易者，通常需要在市場中有長期豐富的經(jīng)驗。一般來說，振蕩交易者、日內(nèi)交易者、短線交易者是反趨勢交易的主體。反趨勢交易成功的關(guān)鍵在于反趨勢指標(biāo)、特殊的K線圖以及相當(dāng)充足的交易經(jīng)驗。反趨勢交易者通常在趨勢轉(zhuǎn)換前做出預(yù)判。

與趨勢交易系統(tǒng)或者突破交易系統(tǒng)相比，由于反趨勢交易系統(tǒng)是逆向交易，因此通常伴隨更大的交易風(fēng)險。所以，作為反趨勢交易者，必須具備更好的止損素質(zhì)或者止損策略。這是因為主流趨勢往往是勢不可擋的，而反趨勢的交易機會瞬間即逝并且?guī)в懈鼮閲乐氐耐稒C傾向，很有可能存在連續(xù)做錯方向的情況。統(tǒng)計表明，反趨勢交易系統(tǒng)在20%的情況下是奏效的。

交易系統(tǒng)的主要來源是?

交易系統(tǒng)(Trading System)這個詞在二十世紀(jì)七十年代末期始流行于華爾街(未做嚴格考證)。大約在二十世紀(jì)九十年代中后期跟著一批海歸這個詞進入國內(nèi)投資界。目前國內(nèi)關(guān)于交易系統(tǒng)的專著尚不多，其中波濤的《系統(tǒng)交易方法》公認為經(jīng)典之作，其他還有一些，如王大毅的《贏家思路》、金石的《永久生存》、樸鐵軍的《波段贏金》。

另外雪峰的《股市技術(shù)分析實戰(zhàn)技法》其實也談得很多而且很實在。國外引進的書有范·撒凱的《通向金融王國的自由之路》，這本書主要從趨勢跟蹤系統(tǒng)的角度來談，不是很全面。遺憾的是amazon上排名靠前的幾本國外交易系統(tǒng)經(jīng)典著作都沒有被翻譯進來，如《Design, Testing, and Optimization of Trading Systems》這樣的好書。